PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGM с GAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGM с GAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while GAM (General American Investors Company, Inc.) is a stock. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASGM и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у GAM с доходностью 8.22%.

ASGM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.21%
С начала года
22.52%
6 месяцев
24.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAM

1 день
-0.84%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.55%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGM и GAM

2026 (YTD)2025
ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF		22.52%11.57%
GAM
General American Investors Company, Inc.		8.22%13.88%

Correlation

The correlation between ASGM and GAM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с ASGM:
ASGM с TDSCASGM с EZROASGM с OROASGM с COROASGM с AGOXASGM с GDTASGM с CLSM
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с FNDXGAM с USA

Доходность на риск

ASGM vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGM
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGM c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASGM vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGMGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.95

0.45

+2.49

Просадки

Сравнение просадок ASGM и GAM

Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и GAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGMGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.62%

-66.63%

+60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.55%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-11.57%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASGM и GAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGMGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.90%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.97%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.63%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGM и GAM

Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GAM в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF		3.69%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.07%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Часто задаваемые вопросы

ASGM and GAM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGM и GAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор