Сравнение ASGM с CLSE
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 14.78% |
Correlation
The correlation between ASGM and CLSE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. CLSE — Ранг доходности на риск
ASGM
CLSE
Сравнение ASGM c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 1.59 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и CLSE
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -16.45% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.59% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.32% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.88% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.88% | +1.79% |
Сравнение комиссий ASGM и CLSE
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и CLSE
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and CLSE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.76% for CLSE.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Virtus and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.56% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор