PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASGM с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASGM и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 11.60%.


ASGM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.21%
С начала года
22.52%
6 месяцев
24.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGM и ARP


2026 (YTD)2025
ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
22.52%11.57%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
11.60%12.28%

Correlation

The correlation between ASGM and ARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Доходность на риск

ASGM vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASGM

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGM c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASGM vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASGMARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.95

1.36

+1.59

Просадки

Сравнение просадок ASGM и ARP

Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и ARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASGMARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.62%

-10.13%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.29%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.81%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGM и ARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASGMARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.53%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

10.06%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

10.06%

+5.61%

Сравнение комиссий ASGM и ARP

ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGM и ARP

Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ARP в 5.86%


ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
ASGM
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
3.69%4.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ASGM and ARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.69% for ASGM.

They also come from different issuers: Virtus and PMV. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.42% for ARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGM и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор