Сравнение ASGM с AGOX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASGM показывает доходность 16.52%, а AGOX немного выше – 17.04%.
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 17.04% | -1.54% |
Correlation
The correlation between ASGM and AGOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGOX
Сравнение ASGM c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и AGOX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -26.93% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -8.05% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 19.08% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.84% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.68% | -2.87% |
Сравнение комиссий ASGM и AGOX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и AGOX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AGOX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.76% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and AGOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.76% for AGOX.
They also come from different issuers: Virtus and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор