Сравнение ASGM с AGOX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASGM показывает доходность 22.28%, а AGOX немного ниже – 21.85%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | -0.88% |
Correlation
The correlation between ASGM and AGOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ASGM
AGOX
Сравнение ASGM c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.51 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и AGOX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -26.93% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.77% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -8.17% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.35% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.67% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.67% | -4.04% |
Сравнение комиссий ASGM и AGOX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и AGOX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AGOX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and AGOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.65% for AGOX.
They also come from different issuers: Virtus and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор