Сравнение ASGM с ADX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 13.47%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам ASGM и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.47% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ASGM and ADX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. ADX — Ранг доходности на риск
ASGM
ADX
Сравнение ASGM c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.10 | +2.85 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и ADX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -71.60% | +64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -23.13% | +21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и ADX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.81% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.30% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.02% | -2.35% |
Сравнение комиссий ASGM и ADX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и ADX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ADX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.35% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and ADX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор