PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%.

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий ASGI и FAX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Доходность на риск

ASGI vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.26

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.42

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.40

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

1.04

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.26

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.16

+0.59

Корреляция

Корреляция между ASGI и FAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FAX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FAX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-63.96%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.14%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-40.49%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-9.74%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-17.90%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.34%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FAX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.67%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.04%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

13.80%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.88%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.45%

+0.91%