PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с AWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с AWP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и AWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		-1.11%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью -1.11%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

AWP

1 день
2.60%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.36%
1 год
7.31%
3 года*
8.91%
5 лет*
1.35%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с BBDCAWP с SLVOAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMFAWP с AGD

Сравнение комиссий ASGI и AWP

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AWP в 1.19%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund

Доходность на риск

ASGI vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIAWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.39

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.66

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.65

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

2.66

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.39

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.05

+0.69

Корреляция

Корреляция между ASGI и AWP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и AWP

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности AWP в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		13.03%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и AWP

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и AWP.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-85.93%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-14.21%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-43.93%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.68%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-27.60%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.49%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и AWP

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.49%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

10.62%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.84%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.19%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

23.59%

-6.24%