PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%18.54%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASFYX показывает доходность 6.72%, а QNZNX немного выше – 6.92%.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий ASFYX и QNZNX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.04

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.55

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.76

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

13.76

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.04

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.79

-1.47

Корреляция

Корреляция между ASFYX и QNZNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и QNZNX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и QNZNX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-18.38%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.29%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-2.17%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-2.88%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.07%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и QNZNX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.67%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.20%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.20%

+0.48%