Сравнение ASFYX с QCFNX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.97%
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASFYX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 15.25% | 4.09% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ASFYX and QCFNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
ASFYX
QCFNX
Сравнение ASFYX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.85 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и QCFNX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -8.02% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.22% | -0.23% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -1.59% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 14.58% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 14.58% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 14.58% | -1.87% |
Сравнение комиссий ASFYX и QCFNX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и QCFNX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.32% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and QCFNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор