Сравнение ASFYX с QCFNX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
ASFYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.38%
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASFYX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 9.82% | 4.09% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ASFYX and QCFNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
ASFYX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASFYX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASFYX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и QCFNX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -8.02% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -2.74% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -1.97% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.13% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 15.13% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.13% | -2.40% |
Сравнение комиссий ASFYX и QCFNX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и QCFNX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and QCFNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор