PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASFYX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.85% соответственно.


ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий ASFYX и LFMAX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

ASFYX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASFYXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.00

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.91

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.85

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

10.20

-9.91

ASFYX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASFYXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.00

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между ASFYX и LFMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и LFMAX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и LFMAX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASFYXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-23.16%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-3.01%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-12.54%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-12.54%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

0.00%

-24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-7.13%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.14%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и LFMAX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASFYXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.76%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

4.56%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

5.81%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

7.27%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

7.63%

+5.05%