PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 7.29% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG

Сравнение комиссий ASFYX и BDMIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.55

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.73

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

5.14

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

14.25

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.55

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.76

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.27

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.84

Корреляция

Корреляция между ASFYX и BDMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и BDMIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и BDMIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-11.89%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-3.60%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-7.45%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-9.44%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-0.13%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-2.71%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.30%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и BDMIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.72%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

4.78%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

6.93%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

6.51%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

5.77%

+6.91%