PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с ADVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

ASEA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASEA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%4.66%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 6.57%.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с EEMVADVE с EWSADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKEMADVE с DVYA

Сравнение комиссий ASEA и ADVE

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

ASEA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.86

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.51

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.75

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

10.93

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.19

-0.93

Корреляция

Корреляция между ASEA и ADVE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и ADVE

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ADVE в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и ADVE

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-18.41%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.73%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.73%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-3.20%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и ADVE

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.77%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.93%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.59%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.11%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.11%

+2.48%