PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASDVX с VBISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASDVX (American Century Short Duration Strategic Income Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, ASDVX returned 3.05%/yr vs 1.78%/yr for VBISX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASDVX charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции ASDVX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.78% соответственно.

ASDVX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.76%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.05%

VBISX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.34%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASDVX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		1.08%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.16%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between ASDVX and VBISX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.57

Over the past year, ASDVX and VBISX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с TWCIXASDVX с TWCUXASDVX с BIGRXASDVX с DFCFXASDVX с GPARXASDVX с ACFOX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

ASDVX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.59

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.67

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.30

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

7.37

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.59

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и VBISX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASDVXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-8.79%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.54%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-1.55%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-8.72%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

-8.79%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.75%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.87%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.48%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и VBISX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASDVXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.58%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.24%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

2.94%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

2.38%

-0.20%

Сравнение комиссий ASDVX и VBISX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и VBISX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.78%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ASDVX and VBISX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.67%) compared to ASDVX (0.57%). In terms of maximum drawdown, ASDVX dropped -8.41% vs VBISX's -8.79%.

ASDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASDVX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор