Сравнение ASDVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDVX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | -0.20% | 6.30% | 5.60% | 5.78% | -6.48% | 1.86% | 5.47% | 5.23% | 0.27% | 2.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ASDVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.08% соответственно.
ASDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.07%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDVX и FXAIX
ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ASDVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ASDVX
FXAIX
Сравнение ASDVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.97 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.49 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.52 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 7.30 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.97 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.76 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ASDVX и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDVX и FXAIX
Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | 4.45% | 4.86% | 5.09% | 4.78% | 2.42% | 3.20% | 2.59% | 2.86% | 2.84% | 2.36% | 2.72% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ASDVX и FXAIX
Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -33.79% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -12.13% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -24.50% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.41% | -33.79% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.23% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.83% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.53% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDVX и FXAIX
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 5.34% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 9.53% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 18.32% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 16.92% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 18.05% | -15.88% |