PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ASDVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 3.07% против 16.15% соответственно.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с DFCFXASDVX с GPICXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ASDVX и TWCUX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.68

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.15

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.01

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

3.53

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.68

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.51

+0.64

Корреляция

Корреляция между ASDVX и TWCUX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и TWCUX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и TWCUX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-62.11%

+53.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-15.72%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-35.23%

+26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

-35.23%

+26.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-12.36%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-16.86%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

4.49%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.61%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

7.21%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

13.26%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

23.37%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

22.59%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

22.03%

-19.86%