PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ASDVX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.44% соответственно.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIXASDVX с TWHIXASDVX с ACFOX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий ASDVX и DFCFX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

ASDVX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.59

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.98

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

3.80

-2.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.07

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

5.56

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между ASDVX и DFCFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и DFCFX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и DFCFX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-4.27%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.03%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-4.27%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

-4.27%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.26%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и DFCFX

American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.42%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.21%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

4.39%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

3.13%

-0.96%