PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ASDVX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 3.07% против 8.76% соответственно.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с DFCFXASDVX с GPICXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ASDVX и TWEIX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.92

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.35

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.27

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

4.91

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.92

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.75

+0.41

Корреляция

Корреляция между ASDVX и TWEIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и TWEIX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и TWEIX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-39.30%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-8.86%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-13.69%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

-32.82%

+24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.90%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.17%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.35%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.61%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.04%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

6.12%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

11.60%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

10.71%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

13.35%

-11.18%