PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.42%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%1.91%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

ASDVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.17%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.05%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с DFCFXASDVX с DFEQXASDVX с GPARXASDVX с GPICX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий ASDVX и SWSBX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.83

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.79

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

10.25

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.39

Корреляция

Корреляция между ASDVX и SWSBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и SWSBX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.46%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и SWSBX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-9.06%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.54%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-9.06%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.81%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и SWSBX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.57%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.73%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.49%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.40%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

2.95%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.47%

-0.30%