Сравнение ASDVX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDVX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDVX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | -0.20% | 6.30% | 5.60% | 5.78% | -6.48% | 1.86% | 5.47% | 5.23% | 0.27% | 2.81% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ASDVX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.91% соответственно.
ASDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.07%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDVX и DFEQX
ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
ASDVX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
ASDVX
DFEQX
Сравнение ASDVX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDVX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.12 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 6.61 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.59 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 20.66 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.12 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASDVX и DFEQX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDVX и DFEQX
Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | 4.45% | 4.86% | 5.09% | 4.78% | 2.42% | 3.20% | 2.59% | 2.86% | 2.84% | 2.36% | 2.72% | 3.50% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ASDVX и DFEQX
Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -8.40% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.76% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -8.40% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.41% | -8.40% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.55% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.96% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.17% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDVX и DFEQX
American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.66% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.91% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.06% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 1.70% | +0.47% |