Сравнение ASDVX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDVX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDVX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | -0.20% | 6.30% | 5.60% | 5.78% | -6.48% | 1.86% | 5.47% | 5.23% | 0.27% | 2.81% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASDVX имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции DFAIX немного впереди с 3.20%.
ASDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.07%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDVX и DFAIX
ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
ASDVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
ASDVX
DFAIX
Сравнение ASDVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDVX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.49 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 5.81 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.05 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 8.23 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 32.03 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.49 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASDVX и DFAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDVX и DFAIX
Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | 4.45% | 4.86% | 5.09% | 4.78% | 2.42% | 3.20% | 2.59% | 2.86% | 2.84% | 2.36% | 2.72% | 3.50% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ASDVX и DFAIX
Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -5.63% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.47% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -5.46% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.41% | -5.63% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.28% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.95% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.12% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDVX и DFAIX
American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.75% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.07% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 3.18% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.56% | -0.39% |