Сравнение ASDIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
ASDIX управляется AAM. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 0.42% | 4.61% | 4.82% | 5.49% | -1.33% | 0.39% | 2.15% | 5.15% | 1.08% | 2.70% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ASDIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.76% против 1.38% соответственно.
ASDIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.76%
DFYGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDIX и DFYGX
ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
ASDIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
ASDIX
DFYGX
Сравнение ASDIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 2.38 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 2.73 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 3.66 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.02 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.16 | 5.58 | +20.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.38 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 1.56 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 1.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.85 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ASDIX и DFYGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDIX и DFYGX
Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 4.05% | 3.11% | 3.69% | 3.48% | 2.01% | 0.99% | 1.70% | 2.80% | 2.50% | 2.06% | 2.40% | 2.05% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок ASDIX и DFYGX
Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -4.46% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.04% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.73% | -4.36% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.62% | -4.46% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.30% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDIX и DFYGX
AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.15% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.41% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.22% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.22% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.00% | +0.41% |