- ISIN
- US46141P2222
- CUSIP
- 46141P222
- Эмитент
- AAM
- Дата выпуска
- 30 июн. 2014 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции ASDIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) показал доход в 0.96% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASDIX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AAM/HIMCO Short Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ASDIX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.50% | -0.37% | 0.42% | 0.12% | 0.00% | 0.96% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.40% | -0.00% | 0.64% | 0.17% | 0.70% | 0.20% | 0.75% | 0.44% | 0.34% | 0.44% | 0.35% | 4.61% |
| 2024 | 0.64% | 0.25% | 0.58% | -0.12% | 0.70% | 0.61% | 0.49% | 0.77% | 0.77% | -0.22% | 0.46% | -0.20% | 4.82% |
| 2023 | 1.18% | 0.09% | 0.12% | 0.31% | 0.27% | 0.41% | 0.60% | 0.49% | 0.26% | -0.20% | 0.88% | 0.96% | 5.49% |
| 2022 | -0.12% | -0.32% | -0.52% | -0.40% | -0.18% | -0.57% | 0.38% | 0.20% | -0.71% | -0.07% | 0.59% | 0.40% | -1.33% |
| 2021 | 0.19% | 0.00% | -0.01% | 0.18% | 0.09% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -0.13% | -0.12% | -0.02% | 0.39% |
Метрики бенчмарка
AAM/HIMCO Short Duration Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.75%) than losses (1.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.75%
- Участие в снижении
- 1.42%
Комиссия
Комиссия ASDIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASDIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.41 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 2.93 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.88 | 13.52 | +20.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM/HIMCO Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.32 | $0.37 | $0.34 | $0.20 | $0.10 | $0.17 | $0.28 | $0.25 | $0.21 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.99% | 3.11% | 3.69% | 3.48% | 2.01% | 0.99% | 1.70% | 2.80% | 2.50% | 2.06% | 2.40% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/HIMCO Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAM/HIMCO Short Duration Fund показал максимальную просадку в 7.62%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -7.62%март 2020 г. | 19d | 4mo | 4mo 19dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.73%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 5mo 24d | 1y 6moсент. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.89%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 17d | 2moфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.60%дек. 2024 г. | 12d | 1mo 5d | 1mo 17dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.59%март 2026 г. | 24d | 22d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ASDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -56.78% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -9.10% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -18.90% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.73% | -25.43% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.62% | -33.92% | +26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.72% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.97% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASDIX
Добавьте AAM/HIMCO Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASDIX