AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/HIMCO Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) показал доход в 0.42% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASDIX составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ASDIX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

AAM/HIMCO Short Duration Fund: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.09%) было выше, чем в снижении (1.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ASDIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASDIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AAM/HIMCO Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/HIMCO Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AAM/HIMCO Short Duration Fund показал максимальную просадку в 7.62%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка AAM/HIMCO Short Duration Fund составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.