PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDIX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

ASDIX управляется AAM. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDIX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		0.42%4.61%4.82%5.49%-1.33%0.39%2.15%5.15%0.57%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASDIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

ASDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.54%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.76%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/HIMCO Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с ASDIX:
ASDIX с CPUIXASDIX с AFNIXASDIX с CBUDXASDIX с BUBIXASDIX с DFIHXASDIX с DFYGXASDIX с FHCOX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий ASDIX и CUTAX

ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

ASDIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDIX
Ранг доходности на риск ASDIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

3.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

5.65

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

7.51

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.16

39.18

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDIX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

2.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.77

+0.19

Корреляция

Корреляция между ASDIX и CUTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDIX и CUTAX

Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		4.05%3.11%3.69%3.48%2.01%0.99%1.70%2.80%2.50%2.06%2.40%2.05%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDIX и CUTAX

Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-1.79%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.40%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.73%

-1.79%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.40%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.22%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDIX и CUTAX

AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.63%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

0.89%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

1.03%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

0.93%

+0.48%