PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDIX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDIX с MUIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

ASDIX управляется AAM. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDIX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDIX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		0.42%4.61%4.82%5.49%-1.33%0.39%6.08%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, ASDIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

ASDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.54%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.76%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/HIMCO Short Duration Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с ASDIX:
ASDIX с CPUIXASDIX с AFNIXASDIX с CBUDXASDIX с DFIHXASDIX с DFYGXASDIX с BUBIXASDIX с CUTAX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с FAUDXMUIIX с PSDSXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий ASDIX и MUIIX

ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

ASDIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDIX
Ранг доходности на риск ASDIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDIXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

3.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.10

18.58

-13.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

9.29

-7.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

42.24

-37.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.16

89.61

-63.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDIX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDIX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDIX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDIXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

1.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между ASDIX и MUIIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDIX и MUIIX

Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		4.05%3.11%3.69%3.48%2.01%0.99%1.70%2.80%2.50%2.06%2.40%2.05%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDIX и MUIIX

Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDIXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-1.20%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.10%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.73%

-1.20%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.06%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDIX и MUIIX

AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDIXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.10%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

1.57%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

1.44%

-0.03%