Сравнение ASD с IHE
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности ASD и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам ASD и IHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 11.23% |
Correlation
The correlation between ASD and IHE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. IHE — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHE
Сравнение ASD c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и IHE
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -38.20% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.18% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.88% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 18.00% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.49% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.06% | -1.36% |
Сравнение комиссий ASD и IHE
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и IHE
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IHE в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.47% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and IHE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
IHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.38% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для ASD и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор