Сравнение ASD с FTXH
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности ASD и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASD и FTXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 12.27% |
Correlation
The correlation between ASD and FTXH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. FTXH — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXH
Сравнение ASD c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и FTXH
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -32.11% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.35% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.78% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и FTXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 17.51% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.52% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.44% | -1.74% |
Сравнение комиссий ASD и FTXH
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и FTXH
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTXH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and FTXH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.60% for FTXH.
Подберите оптимальное распределение для ASD и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор