Сравнение ASD с FHLC
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности ASD и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам ASD и FHLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 10.40% |
Correlation
The correlation between ASD and FHLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. FHLC — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLC
Сравнение ASD c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и FHLC
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -28.76% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.92% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.17% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 15.37% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.21% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.86% | -0.16% |
Сравнение комиссий ASD и FHLC
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и FHLC
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FHLC в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.30% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and FHLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для ASD и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор