Сравнение ASD с VHT
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности ASD и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам ASD и VHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 10.45% |
Correlation
The correlation between ASD and VHT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. VHT — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHT
Сравнение ASD c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и VHT
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -39.12% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.98% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.97% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 15.36% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.21% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.99% | -0.29% |
Сравнение комиссий ASD и VHT
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и VHT
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VHT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and VHT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для ASD и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор