Сравнение ASD с GSKH
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASD charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности ASD и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASD и GSKH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between ASD and GSKH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. GSKH — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение ASD c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и GSKH
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -18.54% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -12.34% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -6.12% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 26.55% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.88% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.88% | -10.18% |
Сравнение комиссий ASD и GSKH
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и GSKH
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and GSKH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and ADRhedged. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для ASD и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор