Сравнение ASCI с USO
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ASCI is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ASCI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | 1.96% |
Correlation
The correlation between ASCI and USO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. USO — Ранг доходности на риск
ASCI
USO
Сравнение ASCI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.18 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и USO
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -98.19% | +86.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -85.01% | +82.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -75.30% | +72.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 44.20% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 36.06% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 39.00% | -20.32% |
Сравнение комиссий ASCI и USO
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и USO
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and USO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for USO.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: abrdn and USCF. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор