Сравнение ASCI с USL
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ASCI is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 48.13%.
ASCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам ASCI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.02% | 1.37% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -0.28% |
Correlation
The correlation between ASCI and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. USL — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение ASCI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и USL
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -89.06% | +77.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -43.82% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -61.34% | +58.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 29.20% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 30.39% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 32.30% | -13.28% |
Сравнение комиссий ASCI и USL
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и USL
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
ASCI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for USL.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: abrdn and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор