PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCI с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCI и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 7.29%.


ASCI

1 день
-2.81%
1 месяц
-4.17%
С начала года
4.49%
6 месяцев
3.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCZ

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.99%
1 год
20.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
5.07%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCI и SCZ


Correlation

The correlation between ASCI and SCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn International Small Cap Active ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

ASCI vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCI c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCISCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

ASCI vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCI и SCZ

Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и SCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCISCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-61.86%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.82%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.03%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCI и SCZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCISCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

15.01%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

16.82%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.20%

+2.18%

Сравнение комиссий ASCI и SCZ

ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCI и SCZ

Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCZ в 3.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCI
abrdn International Small Cap Active ETF
0.77%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы


ASCI and SCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.

SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.77% for ASCI.

They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.40% for SCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCI и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор