Сравнение ASCI с SCZ
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while SCZ is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и SCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 7.29%.
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCZ
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам ASCI и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 7.29% | 3.47% |
Correlation
The correlation between ASCI and SCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. SCZ — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCZ
Сравнение ASCI c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и SCZ
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и SCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -61.86% | +50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.82% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -13.03% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и SCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 15.01% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.82% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.20% | +2.18% |
Сравнение комиссий ASCI и SCZ
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и SCZ
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCZ в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.25% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and SCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.40% for SCZ.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и SCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор