Сравнение ASCI с KMLM
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ASCI and KMLM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
ASCI
KMLM
Сравнение ASCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и KMLM
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -27.47% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -13.61% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.74% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 11.43% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.62% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.73% | +3.95% |
Сравнение комиссий ASCI и KMLM
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и KMLM
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and KMLM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.75% for ASCI.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: abrdn and CICC. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор