Сравнение ASCI с HSCZ
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while HSCZ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и HSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.57%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам ASCI и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 10.57% | 4.11% |
Correlation
The correlation between ASCI and HSCZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
ASCI
HSCZ
Сравнение ASCI c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и HSCZ
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и HSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -34.89% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.98% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.65% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и HSCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 11.21% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.46% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.66% | +3.02% |
Сравнение комиссий ASCI и HSCZ
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и HSCZ
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.94% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and HSCZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.43% for HSCZ.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и HSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор