Сравнение ASCI с GWX
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while GWX is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for GWX.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и GWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 11.79%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам ASCI и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 11.79% | 2.25% |
Correlation
The correlation between ASCI and GWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. GWX — Ранг доходности на риск
ASCI
GWX
Сравнение ASCI c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и GWX
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и GWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -63.25% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -14.74% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и GWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 15.52% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.74% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.36% | +1.32% |
Сравнение комиссий ASCI и GWX
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и GWX
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GWX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.54% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and GWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
GWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.40% for GWX.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и GWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор