Сравнение ASCI с BCI
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. ASCI is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 4.35% |
Correlation
The correlation between ASCI and BCI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. BCI — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение ASCI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и BCI
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -32.69% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -13.12% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -11.99% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.20% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.79% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 15.65% | +3.73% |
Сравнение комиссий ASCI и BCI
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и BCI
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BCI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and BCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 0.77% for ASCI.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: abrdn and Aberdeen. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор