PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 19.44%.


ASCE

1 день
-2.21%
1 месяц
6.39%
С начала года
28.36%
6 месяцев
23.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XJR

1 день
-0.38%
1 месяц
4.96%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.14%
1 год
32.21%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и XJR


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
28.36%8.46%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
19.44%6.93%

Correlation

The correlation between ASCE and XJR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

ASCE vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCEXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

ASCE vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и XJR

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и XJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-27.14%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.38%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-9.39%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и XJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.03%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.44%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.70%

-1.93%

Сравнение комиссий ASCE и XJR

ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и XJR

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XJR в 0.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
0.96%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and XJR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

XJR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.17% for ASCE.

They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.12% for XJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор