Сравнение ASCE с XJR
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while XJR is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for XJR.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и XJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 19.44%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и XJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 19.44% | 6.93% |
Correlation
The correlation between ASCE and XJR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. XJR — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XJR
Сравнение ASCE c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | XJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и XJR
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и XJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -27.14% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.38% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -9.39% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и XJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.03% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.44% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.70% | -1.93% |
Сравнение комиссий ASCE и XJR
ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и XJR
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XJR в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.96% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and XJR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
XJR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.12% for XJR.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и XJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор