Сравнение ASCE с ROSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while ROSC is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 16.64%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам ASCE и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 16.64% | 11.86% |
Correlation
The correlation between ASCE and ROSC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. ROSC — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROSC
Сравнение ASCE c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и ROSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -43.13% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.33% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -7.18% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и ROSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 15.53% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.29% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.24% | -0.47% |
Сравнение комиссий ASCE и ROSC
ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и ROSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ROSC в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.79% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and ROSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.34% for ROSC.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор