Сравнение ASCE с MJ
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while MJ is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -20.17%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MJ
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -20.17%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -36.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и MJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -20.17% | 62.18% |
Correlation
The correlation between ASCE and MJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. MJ — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MJ
Сравнение ASCE c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | MJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и MJ
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -96.55% | +87.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -94.85% | +92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -69.34% | +67.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и MJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 86.93% | -67.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 59.96% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 55.65% | -35.88% |
Сравнение комиссий ASCE и MJ
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и MJ
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MJ в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.49% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and MJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.
MJ has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and ETFMG. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.75% for MJ.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор