Сравнение ASCE с MJ
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while MJ is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -14.07%.
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MJ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -35.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и MJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -14.07% | 51.59% |
Correlation
The correlation between ASCE and MJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. MJ — Ранг доходности на риск
ASCE
MJ
Сравнение ASCE c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCE | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | -0.48 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ASCE и MJ
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -96.55% | +87.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -94.45% | +94.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -69.20% | +67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и MJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 86.70% | -67.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 59.89% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 55.74% | -36.49% |
Сравнение комиссий ASCE и MJ
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и MJ
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MJ в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.31% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and MJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.
MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and ETFMG. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.75% for MJ.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор