Сравнение ASCE с IYE
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. ASCE is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, ASCE returned 41.23% vs 37.19% for IYE. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 29.45%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $47.63M | $49.12M | $74.11M |
Сравнение доходности по годам ASCE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 5.19% |
Correlation
The correlation between ASCE and IYE is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. IYE — Ранг доходности на риск
ASCE
IYE
Сравнение ASCE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.57 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 6.77 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и IYE
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -73.74% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.54% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.52% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -19.29% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.51% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и IYE
Текущая волатильность для Allspring SMID Core ETF (ASCE) составляет 5.67%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ASCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.02% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 16.13% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 20.58% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 25.43% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 29.50% | -9.86% |
Сравнение комиссий ASCE и IYE
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и IYE
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IYE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and IYE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.02%) compared to ASCE (5.67%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, ASCE leads with 41.23% vs 37.19% for IYE. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 41.23% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.16% for ASCE.
ASCE is categorized as Small Cap Blend Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.42% for IYE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор