PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASCE с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCE с IYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASCE (Allspring SMID Core ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. ASCE is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, ASCE returned 38.53% vs 35.74% for IYE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности ASCE и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%.

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.85%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
21.25%
С начала года
28.65%
1 год
35.74%
3 года*
14.97%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и IYE

2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF		26.69%8.46%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.65%5.19%

Correlation

The correlation between ASCE and IYE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring SMID Core ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с ASCE:
ASCE с MSSMASCE с ASLVASCE с BBSCASCE с PSCASCE с SFLOASCE с AGRWASCE с ALRG
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

ASCE vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASCEIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.76

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.33

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.47

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

6.59

+6.45

ASCE vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCE и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и IYE

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCEIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-73.74%

+64.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.54%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-8.10%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-19.32%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.44%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и IYE

Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ASCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCEIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.84%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

16.23%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

20.41%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

25.55%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

29.50%

-9.90%

Сравнение комиссий ASCE и IYE

ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и IYE

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IYE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCE
Allspring SMID Core ETF		0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.21%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ASCE and IYE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to IYE (5.84%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs IYE's -73.74%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 35.74% for IYE. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 35.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.17% for ASCE.

ASCE is categorized as Small Cap Blend Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.42% for IYE.

ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор