PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 19.34%.


ASCE

1 день
-2.21%
1 месяц
6.39%
С начала года
28.36%
6 месяцев
23.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
-0.34%
1 месяц
4.22%
С начала года
19.34%
6 месяцев
16.86%
1 год
34.47%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и IJR


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
28.36%8.46%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
19.34%9.02%

Correlation

The correlation between ASCE and IJR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

ASCE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCEIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

ASCE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и IJR

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-58.15%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.43%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-9.26%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и IJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.73%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.40%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

22.90%

-3.13%

Сравнение комиссий ASCE и IJR

ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и IJR

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IJR в 1.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and IJR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.17% for ASCE.

They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор