PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с GSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 15.37%.


ASCE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и GSC


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
22.25%8.61%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
15.37%6.92%

Correlation

The correlation between ASCE and GSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

ASCE vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCE vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASCEGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

-0.00

+1.92

Просадки

Сравнение просадок ASCE и GSC

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и GSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-88.63%

+79.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-31.48%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-59.28%

+57.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и GSC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

403.80%

-384.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

218.92%

-199.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

160.38%

-141.13%

Сравнение комиссий ASCE и GSC

ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и GSC

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности GSC в 0.17%


ПозицияTTM202520242023
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.18%0.22%0.00%0.00%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.17%0.16%0.66%0.11%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and GSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Allspring and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.75% for GSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и GSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор