PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASBAX с TEPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) and TEPAX (American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio) are both mutual funds - ASBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds, while TEPAX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ASBAX returned 1.61%/yr vs 1.54%/yr for TEPAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ASBAX charges 0.66%/yr vs 0.34%/yr for TEPAX.

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TEPAX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASBAX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции TEPAX немного отстают с 1.54%.

ASBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.05%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.61%

TEPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBAX и TEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		0.35%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		0.81%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%

Correlation

The correlation between ASBAX and TEPAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.32

The correlation between ASBAX and TEPAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с GSSRXASBAX с AMUSXASBAX с SGOVASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с FXAIX
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с SPYTEPAX с TUGN

Доходность на риск

ASBAX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXTEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.01

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.45

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.33

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.18

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа TEPAX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.01

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.85

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и TEPAX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и TEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBAXTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-7.13%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.82%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.24%

-2.23%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-7.12%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-7.13%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.80%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.24%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и TEPAX

American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеют волатильность 0.56% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBAXTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.14%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.41%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

1.95%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.07%

-0.24%

Сравнение комиссий ASBAX и TEPAX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и TEPAX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TEPAX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.76%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.38%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ASBAX and TEPAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPAX has higher volatility (0.57%) compared to ASBAX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ASBAX dropped -6.29% vs TEPAX's -7.13%.

TEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBAX и TEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор