PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с NAARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASBAX с NAARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) and NAARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative) are both mutual funds - ASBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds, while NAARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ASBAX returned 1.61%/yr vs 5.56%/yr for NAARX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ASBAX charges 0.66%/yr vs 0.34%/yr for NAARX.

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и NAARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у NAARX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям NAARX по среднегодовой доходности: 1.61% против 5.56% соответственно.

ASBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.16%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.61%

NAARX

1 день
0.30%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.45%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.28%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBAX и NAARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		0.35%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		3.45%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%

Correlation

The correlation between ASBAX and NAARX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.26

The correlation between ASBAX and NAARX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с GSSRXASBAX с AMUSXASBAX с SGOVASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с FXAIX
Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с MGKNAARX с NDARXNAARX с SCHDNAARX с SIFAX

Доходность на риск

ASBAX vs. NAARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c NAARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXNAARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.20

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.19

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

8.91

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. NAARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAARX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и NAARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXNAARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.92

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и NAARX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки NAARX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и NAARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBAXNAARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-15.66%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-5.21%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.24%

-6.21%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-15.66%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-15.66%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.53%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.53%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.28%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и NAARX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.57%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBAXNAARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.69%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

4.10%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

5.06%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

6.58%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

6.41%

-4.58%

Сравнение комиссий ASBAX и NAARX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NAARX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и NAARX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности NAARX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.76%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.69%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASBAX and NAARX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAARX has higher volatility (1.69%) compared to ASBAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, ASBAX dropped -6.29% vs NAARX's -15.66%.

NAARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBAX и NAARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор