Сравнение ASBAX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.33% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и GPARX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
ASBAX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
ASBAX
GPARX
Сравнение ASBAX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.29 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.44 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.20 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и GPARX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и GPARX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и GPARX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -15.56% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -4.68% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -15.56% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -15.56% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.88% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.40% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и GPARX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.14% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 6.13% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 6.57% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.94% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.23% | -2.42% |