PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AS с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AS с MINT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past year, AS returned -7.36% vs 4.68% for MINT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AS и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amer Sports, Inc (AS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AS показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.84%.

AS

1 день
0.38%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
-7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINT

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.68%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AS и MINT

2026 (YTD)20252024
AS
Amer Sports, Inc		-7.66%33.58%108.66%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.84%4.74%5.25%

Correlation

The correlation between AS and MINT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amer Sports, Inc

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с AS:
AS с ONONAS с VGZAS с QUREAS с AQSTAS с COCOAS с IMRXAS с ACMR
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

AS vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AS
Ранг доходности на риск AS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AS c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
17.12

-17.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
65.68

-65.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

20.57

-19.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

94.51

-94.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

941.34

-941.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AS vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AS и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

17.12

-17.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.47

-1.46

Просадки

Сравнение просадок AS и MINT

Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-4.62%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-0.05%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

0.00%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-0.17%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

0.00%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AS и MINT

Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

0.09%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

0.20%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.75%

0.27%

+40.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

0.58%

+49.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.65%

0.95%

+48.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AS и MINT

AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AS
Amer Sports, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

AS and MINT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AS has higher volatility (12.07%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AS и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор