PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AS с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AS с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past year, AS returned -5.21% vs 76.99% for DFEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AS и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amer Sports, Inc (AS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

AS

1 день
-0.39%
1 месяц
8.18%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AS и DFEN

2026 (YTD)20252024
AS
Amer Sports, Inc		-5.06%33.58%108.66%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%41.84%

Correlation

The correlation between AS and DFEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amer Sports, Inc

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AS:
AS с ONONAS с QUREAS с VGZAS с AQSTAS с COCOAS с IMRXAS с ACMR
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

AS vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AS
Ранг доходности на риск AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AS c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.18

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.85

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.85

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.29

-4.65

AS vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AS и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AS и DFEN

Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-91.36%

+50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-41.75%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-25.87%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-45.20%

+31.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

17.99%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AS и DFEN

Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

27.31%

-17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

55.81%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

65.81%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

60.74%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

71.66%

-22.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AS и DFEN

AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AS
Amer Sports, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

AS and DFEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs DFEN's -91.36%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AS и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор