Сравнение AS с AVGX
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, AS returned -5.21% vs 58.36% for AVGX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 3.39%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 97.60% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
Correlation
The correlation between AS and AVGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. AVGX — Ранг доходности на риск
AS
AVGX
Сравнение AS c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.08 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.35 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и AVGX
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -70.97% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -54.09% | +25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -39.65% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -23.11% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 24.90% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и AVGX
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 42.68% | -32.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 71.57% | -42.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 91.19% | -49.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 106.96% | -57.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 106.96% | -57.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и AVGX
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AS and AVGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs AVGX's -70.97%.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор