PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARWG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARWG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.


ARWG

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
6.92%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWG и IUSG


2026 (YTD)2025
ARWG
Archer Growth ETF
6.92%-0.57%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
14.00%-0.75%

Correlation

The correlation between ARWG and IUSG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

ARWG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARWG

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARWG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARWGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ARWG и IUSG

Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARWGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-63.41%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.05%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-21.44%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWG и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARWGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.71%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

20.86%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

20.40%

+0.53%

Сравнение комиссий ARWG и IUSG

ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWG и IUSG

Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IUSG в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARWG
Archer Growth ETF
0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы


ARWG and IUSG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.13% for ARWG.

They also come from different issuers: Archer Funds and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор