Сравнение ARVR с TDV
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 22.77%/yr vs 18.07%/yr for TDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 17.21%.
ARVR
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 13.47% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.45% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 17.21% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -7.10% |
Correlation
The correlation between ARVR and TDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between ARVR and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. TDV — Ранг доходности на риск
ARVR
TDV
Сравнение ARVR c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.80 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.19 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и TDV
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -32.78% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.55% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -22.51% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.35% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.91% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и TDV
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 8.96% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 14.58% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 18.56% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 20.69% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 23.30% | +0.48% |
Сравнение комиссий ARVR и TDV
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и TDV
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TDV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.47% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and TDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARVR has higher volatility (10.82%) compared to TDV (8.96%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.40% vs TDV's -32.78%.
On 3-year performance, ARVR leads with 22.77% vs 18.07% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 22.77% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for ARVR.
ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор